Desain sistem trading anda sendiri

MetaTrader 5 - Contoh Cara Membuat Robot Trading Tanpa Waktu Untuk Membuat Robot Trading, Anda Membutuhkan Sistem Perdagangan Perdagangan di pasar keuangan melibatkan banyak risiko termasuk risiko yang paling penting - risiko membuat keputusan trading yang salah. Mimpi setiap trader adalah mencari robot trading. Yang selalu dalam kondisi baik dan tidak tunduk pada kelemahan manusia - ketakutan, keserakahan dan ketidaksabaran. Setiap pendatang baru ingin mendapatkan atau menciptakan sistem perdagangan yang jelas dan ketat yang dapat disajikan dalam bentuk algoritma dan benar-benar menyingkirkan operasi rutin. Mungkinkah Sebuah sistem perdagangan adalah kondisi yang diperlukan untuk memasuki pasar dan sistem itu seharusnya menguntungkan, tentu saja. Ketika pendatang baru datang ke pasar, mereka biasanya terbebani oleh banyaknya informasi yang sulit dipahami. Forum buku dan pedagang dapat memberikan bantuan dalam kasus tersebut. Sayangnya, tidak semua penulis adalah trader yang sukses dan tidak semua trader sukses menulis buku. Banyak sumber web khusus dibuat hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi pemiliknya, karena jauh lebih sulit untuk menukar uang Anda sendiri daripada mengeluarkan ramalan dan mengajarkan sistem perdagangan. Setiap trader harus secara mandiri melewati semua tahap pembuatan sistem perdagangan. Ada pepatah populer bahwa tidak masalah sistem yang Anda gunakan untuk trading, yang terpenting adalah Anda benar-benar harus berdagang sesuai dengan sistem itu. Jika tidak, perdagangan di pasar berubah menjadi judi dengan hasil yang bisa diprediksi. Robot Trading dan pasar Forex Forex diyakini memiliki likuiditas yang besar. Selain itu, memungkinkan perdagangan 24 jam sehari, tidak seperti pasar lainnya. Oleh karena itu, banyak trader mencoba membuat robot trading khusus untuk pasar Forex, karena menawarkan sejumlah besar instrumen trading. Namun, skeptis mengklaim bahwa semua pasangan mata uang sangat berkorelasi satu sama lain memberikan volatilitas yang sangat rendah di pasar. Namun lawan mereka merespons bahwa setiap pasangan mata uang memiliki fitur tersendiri dan volatilitas rendah dikompensasi oleh leverage yang besar. Bagaimanapun, instrumen Forex menarik untuk membuat robot perdagangan dan sebagian besar pendukung perdagangan otomatis mengasah ketrampilan mereka pada pasangan mata uang. Terminal perdagangan MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 dirancang khusus untuk mengembangkan sistem perdagangan otomatis dengan mudah namun pada saat bersamaan, antarmuka mereka juga mudah digunakan untuk perdagangan manual. Cara Memulai Membuat Robot Trading Ada banyak cara untuk membangun sistem perdagangan otomatis. Kami akan menjelaskan hanya beberapa yang utama. Pendekatan pertama bertumpu pada matematika. Seorang pengembang mencoba menciptakan semacam persamaan yang dapat mempertimbangkan banyak faktor. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan kuat bahwa pergerakan harga dikelola oleh model yang dapat ditemukan dengan menggunakan data historis yang ada. Dalam kebanyakan kasus, para pengikut pendekatan semacam itu tahu terlalu banyak soal matematika tapi tidak tahu apa-apa tentang tidak tertarik pada pasar. Pasar adalah abstraksi murni, sejenis permainan intelektual untuk mereka. Pendekatan ini biasanya mengarah pada studi dan pengembangan bertahun-tahun, sementara hasil pasti dalam bentuk sistem perdagangan otomatis kerja tidak begitu penting. Pendekatan kedua didasarkan pada mempelajari hukum pasar. Tidak ada upaya yang dilakukan untuk memahami mengapa harga naik atau turun saat berbagai indikator teknis muncul di grafik. Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa ia tidak memerlukan pengetahuan khusus tentang matematika dan tidak membuat asumsi tentang kekuatan pendorong pasar. Hal ini paling jelas dan nyaman saat mempelajari trading. Hal ini paling populer di kalangan trader yang mendapat pengakuan universal. Kerugian dari pendekatan ini adalah keharusan untuk terus melacak semua simbol yang diperlukan. Cepat atau lambat, seorang pedagang mulai mempertimbangkan otomatisasi proses perdagangan dan masalah yang paling banyak muncul pada tahap kompleksitas peraturan perdagangan saat mencoba untuk mengekspresikannya dalam bentuk algoritma. Dalam beberapa kasus, pedagang yang mencoba memesan robot trading tidak dapat menjelaskan aturan perdagangan dan menemukan kesamaan dengan pemrogram. Pendekatan ketiga didasarkan pada upaya untuk membuat kotak hitam berdasarkan jaringan syaraf tiruan dengan penggunaan alat siap pakai yang banyak tersedia dalam paket perangkat lunak dan matematika khusus. Pembuatan sistem perdagangan otomatis dengan unsur kecerdasan buatan adalah tugas yang menggairahkan dan menantang bahkan bagi pendatang baru, karena tidak memerlukan latar belakang matematis, atau pengalaman pemrograman - semuanya dilakukan dengan menggunakan alat bantu visual. Seorang pedagang harus mengetahui dasar-dasar indikator teknis, memiliki kemampuan untuk menyiapkan data harga dan pengalaman yang diperlukan dalam beberapa paket pasti untuk bekerja dengan jaringan syaraf tiruan. Kelemahan utama dari pendekatan ini adalah robot trading yang diperoleh dengan menggunakan alat khusus semacam itu untuk bekerja dengan jaringan syaraf sebenarnya adalah kotak hitam. Pedagang tidak tahu prinsip kerjanya dan, umumnya tidak mungkin memprediksi fase pasar apa yang paling bermasalah bagi robot tersebut. Pemrogram sering memilih pendekatan keempat mereka mulai membuat robot trading sejak awal tanpa menghabiskan waktu untuk trading manual. Mengapa perdagangan secara manual Anda bisa membuat robot menghabiskan beberapa bulan dan menuai keuntungan dari usaha Anda saat itu. Tapi tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan. Dalam kebanyakan kasus, pemrogram mulai membuat semua infrastruktur yang diperlukan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah dikenal daripada hanya membuat robot trading mendapatkan dan memproses data harga, representasi visual grafik dan indikator, alat khusus untuk menguji strategi data historis dan sebagainya. Mereka mendapatkan banyak pengalaman dalam prosesnya. Tapi dalam banyak kasus, pengalaman itu tidak membawa mereka mendekati tujuan akhir pembuatan sistem perdagangan otomatis. Dan bahkan jika robot trading dibuat, tidak ada jaminan bahwa itu akan menguntungkan. Dan bagaimana jika seorang programmer ingin menulis sistem trading lain Deep restructuring dan kesalahan pemrograman baru tidak bisa dihindari. Ada juga pendekatan kelima yang membeli sistem perdagangan siap pakai berupa robot trading. Dalam hal ini, trader bertindak sebagai operator atau tuner. Pendekatan ini menghemat banyak waktu (tidak perlu belajar banyak hal baru) dan memungkinkan trader untuk cepat memasuki dunia perdagangan otomatis. Kelemahan utama dari pendekatan ini berasal dari kelebihannya Anda tidak tahu prinsip operasi robot trading dan strukturnya. Dan bahkan jika penjual telah memberikan penjelasan rinci tentang sistem perdagangan yang diterapkan, Anda tidak akan pernah benar-benar yakin di dalamnya. Namun, tidak satu pun pendekatan yang disebutkan di atas dapat memberi Anda jaminan mutlak kecuali setoran bank. Tapi itu bukan solusi yang sangat cocok bagi orang yang tertarik dengan perdagangan pasar dan cara meningkatkan aset pribadi mereka. Apa Pendekatan Terbaik untuk Perdagangan Otomatis untuk Pedagang Masing-masing dari kelima pendekatan yang dijelaskan memiliki kelebihan dan sesuai dengan beberapa jenis pedagang tertentu. Tidak mungkin Anda akan memilih pendekatan pertama (deskripsi analitis pasar) tanpa latar belakang matematika yang baik. Sama tidak mungkin Anda akan mulai dari membuat robot perdagangan berdasarkan jaringan syaraf tiruan. Namun, kedua pendekatan ini sangat menarik dan memberikan latihan intelektual yang baik. Di bawah ini kita akan membahas hanya pendekatan kedua, yang sudah dianggap sebagai yang klasik. Itulah pendekatan yang biasanya dipilih oleh pengikut baru perdagangan otomatis, karena analisis teknis tetap menjadi area pengetahuan utama saat mempelajari dasar-dasar perdagangan. Keuntungan lain dari pendekatan kedua adalah bahwa setelah Anda meluangkan waktu untuk trading manual dan mendapatkan rasa pasar, Anda akan sudah memiliki pemahaman yang baik tentang alat analisis teknis. Selain itu, Anda akan bisa memprogram strategi trading atau membuat jaringan syaraf tiruan pada tingkat yang lebih tinggi. Langkah Pertama dalam Membuat Robot Trading Untuk membuat sistem perdagangan otomatis, Anda memerlukan keterampilan pemrograman dan pengetahuan tentang semua seluk beluk pemrosesan permintaan perdagangan. Tapi pertama-tama Anda bisa mulai dari robot trading Expert Advisors siap pakai dari perpustakaan Kode Dasar gratis. Download Expert Advisor (robot perdagangan) dan luncurkan di Tester Strategi MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Pilih interval riwayat yang menunjukkan tren kuat dan selang waktu dengan rata. Lakukan optimalisasi parameter masukan Expert Advisor dan periksa perbedaannya pada dua interval ini. Luncurkan Expert Advisor dengan parameter optimal untuk flat pada interval tren dan dengan parameter optimal untuk tren pada interval datar. Periksa perbedaan dalam hasil perdagangan, penawaran distribusi dan parameter statistik lainnya. Akibatnya, Anda akan tahu seberapa besar perilaku sistem trading Anda bisa bervariasi bila situasi pasar berubah. Akan lebih baik mencoba beberapa strategi trading standar dengan menggunakan metode ini pada berbagai bagian sejarah dan berbagai simbol. Percobaan semacam itu mencegah pemasangan sistem perdagangan untuk beberapa interval sejarah yang pasti dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem tren dan countertrend. Langkah selanjutnya adalah membuat sistem perdagangan yang lebih kompleks berdasarkan kombinasi sinyal sederhana yang sudah ada dari set Wizard MQL5. Anda dapat menguji dan mengembangkan intuisi trading Anda memilah sinyal buruk satu sistem menggunakan filter berdasarkan sistem lain tanpa cara pemrograman. Hal utama di sini bukan untuk overachieve. Semakin banyak parameter input yang dimiliki sistem perdagangan, semakin mudah pemasangannya. Ada banyak diskusi tentang perbedaan antara optimasi dan pemasangan. Tidak ada solusi yang diterima secara luas di sini. Tapi visualisasi hasil testoptimization dan akal sehat Anda bisa membantu Anda. Pelajari untuk mengidentifikasi parameter masukan yang paling penting yang mempengaruhi sistem perdagangan Anda dari keseluruhan rangkaian data masukan. Jangan terlalu memperhatikan parameter sekunder yang memakan waktu selama pengoptimalan namun tidak mempengaruhi logika sistem. Ingatlah bahwa sistem perdagangan yang baik selalu menunjukkan gerakan bebas kecil dari parameter sekunder namun tidak menunjukkan volatilitas dramatis jika terjadi perubahan pasar yang tidak berarti. Anda dapat menghabiskan banyak waktu pada tahap ini, seperti yang Anda inginkan, sampai Anda yakin bahwa Anda dapat memahami strategi perdagangan apa pun yang menguji hasil uji dan pengoptimalan. Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan sistem standar akan memungkinkan Anda untuk lebih siap saat membuat robot trading sendiri. Pemrograman Robot Perdagangan Misalkan Anda telah belajar mempelajari bahasa pemrograman MQL4 atau MQL5 dan sekarang Anda siap untuk menulis Expert Advisor pertama Anda untuk terminal klien MetaTrader. Beberapa kasus mungkin terjadi di sini. Pertama, Anda dapat memeriksa beberapa robot trading siap pakai yang dijelaskan dalam artikel untuk lebih memahami seluk beluk pemrograman. Kedua, Anda bisa mengajukan pertanyaan tentang MQL4munity atau MQL5munity. Jika Anda memiliki masalah yang belum terselesaikan Peserta masyarakat yang berpengalaman biasanya membantu pendatang baru yang menunjukkan minat yang tulus terhadap subjek ini. Ketiga, Anda bisa memesan imrpovement atau pengembangan Expert Advisor atau indikator dalam layanan Jobs. Jika Anda tidak bisa menulis program yang diperlukan sendiri. Tetapi bahkan jika Anda melakukan pemesanan melalui layanan freelance, Anda harus memiliki beberapa gagasan tentang pengujian strategi untuk menemukan bahasa yang sama dengan pengembang. Selain itu, pengetahuan dasar tentang bahasa pemrograman memungkinkan Anda menerapkan perbaikan kecil dan perubahan ke kode setelah pekerjaan selesai. Lagi pula, tidak mudah menelepon seorang programmer untuk memperbaiki setiap masalah kecil yang Anda hadapi. Akan jauh lebih mudah dan lebih cepat untuk memperbaikinya sendiri. Tidak Perlu Mencermati Roda Bagaimana menemukan strategi trading Anda sendiri, atau paling tidak ke arah mana Anda harus memusatkan pencarian Anda Semua trader melindungi sistem perdagangan mereka sendiri, jika mereka memilikinya. Semua pendatang baru ingin menciptakan sistem yang menguntungkan atau mendapatkan yang sudah jadi. Pada saat yang sama, solusi yang didapat tampaknya terlalu sederhana dibandingkan dengan gagasan pendatang baru tentang sistem perdagangan asli. Orang-orang tentara di seluruh dunia rentan terhadap tingkat kerahasiaan yang berlebihan. Ada banyak lelucon tentang hal itu termasuk yang berikut: Rahasia militer bukan pada apa yang sedang Anda pelajari, - seorang perwira mengatakan kepada siswa sekolah militer, - namun sebenarnya Anda mempelajarinya. Situasi dengan sistem perdagangan cukup mirip: kebanyakan pedagang menggunakan ide perdagangan sederhana dan terkenal dengan sedikit modifikasi, misalnya menambahkan Trailing Stop atau konfirmasi dari indikator tren. Ada banyak forum pedagang dengan akses terbatas dimana para peserta bergabung dengan usaha mereka untuk mengembangkan atau memperbaiki beberapa sistem perdagangan rahasia. Yang paling menarik adalah sistem seperti itu sama sekali tidak mengandung sesuatu yang istimewa. Biasanya ide yang terkenal (seperti perdagangan dengan tren) digunakan sebagai dasar. Kemudian disempurnakan dengan beberapa indikator baru yang tidak diketahui masyarakat umum. Oleh karena itu, Anda dapat dengan mudah mengambil kode sumber robot trading yang tersedia dan mencoba menggunakannya dengan benar dengan berbagai simbol dan jangka waktu. Pepatah populer lainnya dapat disebutkan di sini: Anda tidak menyukai kucing Anda tidak tahu cara memasaknya Sulit dipercaya tapi kemungkinan Anda akan mengembangkan sesuatu yang sangat baru sangat kecil. Hal utama di sini adalah membuat sebuah sistem dengan menggunakan ramuan yang tersedia. Jangan berpikir bahwa beberapa jenius memiliki akses ke beberapa sistem rahasia dari laboratorium NASA. Itulah rahasia si Grail. Hanya Sedikit yang Akan Membuatnya Jadi, mengapa tidak ada yang menggunakan ide perdagangan, jika mereka benar-benar berada dalam jangkauan senjata Jawabannya mungkin terletak pada psikologi manusia. Staf banyak bank dan dana investasi besar mencakup pedagang yang melakukan transaksi sesuai peraturan ketat dan dalam volume terbatas. Tapi untuk beberapa alasan, hanya beberapa pedagang institusional yang meninggalkan perusahaan mereka dan mulai bertransaksi menggunakan uang mereka sendiri. Ternyata Anda tidak hanya membutuhkan strategi trading tapi juga disiplin besi untuk mengikutinya. Banyak pedagang mengetahui dengan menyesal bahwa mereka juga memiliki masalah psikologis yang sama seperti yang dijelaskan dalam buku. Setelah menyadari bahwa musuh terburuk para pedagang itu sendiri, pendatang baru mulai berpikir untuk membuat robot trading untuk menghilangkan beban psikologis. Meski sedikit menyimpang dari topik, saya harus menyebutkan pedagang Turtles legendaris yang berhasil diperdagangkan di beberapa pasar di akhir abad ke-20. Baca Cara Penyu dan Anda akan melihat bahwa hal yang paling penting bagi seorang trader adalah disiplin diri dan bukan sistem rahasia. Sayangnya, kebanyakan pendatang baru tidak akan bisa mengikuti strategi yang menguntungkan, meski mendapatkannya secara gratis. Masalahnya adalah kebanyakan strategi perdagangan yang pas untuk perdagangan manual hampir tidak dapat diformalkan dan ditulis ke bahasa pemrograman. Strategi yang dapat dengan mudah diformalkan (misalnya, yang melibatkan dua peralihan rata-rata bergerak) terlalu sederhana dan memerlukan banyak penyempurnaan dan perbaikan, sehingga bisa digunakan dalam praktik. Dengan demikian, ide sederhana secara bertahap dipersulit oleh banyak parameter eksternal yang mencegah robot trading dari entri dan kesalahan yang salah terlihat jelas bagi pengembang. Sebuah masalah optimasi robot trading muncul. Proses ini seharusnya tidak berubah menjadi overoptimization dan pas untuk interval sejarah tertentu. Untuk mengatasi masalah ini, pengujian maju dengan menggunakan parameter sistem yang diperoleh telah diimplementasikan di terminal MetaTrader 5. Jika hasil pengujian ke depan tidak berbeda jauh dengan yang ada di bagian pengoptimalan, ada kemungkinan robot trading cukup stabil untuk beberapa waktu setelah diluncurkan pada akun trading. Panjang interval untuk optimasi parameter dan nilai sebenarnya dari beberapa waktu bergantung pada sistem perdagangan tertentu. Dengan demikian, optimalisasi robot trading sebelum meluncurkannya di akun trading mengingatkan untuk melepaskan selempang - semakin hati-hati kita melepaskan dan melepaskan proyektil dari selempang, semakin jauh ia akan terbang dan lintasannya yang lebih akurat. Robot trading yang dikembangkan secara menyeluruh akan menyimpan hasil positif pada akun trading untuk waktu yang lebih lama daripada robot trading yang diperoleh sebagai hasil pemasangan yang pas. Kita dapat mengatakan bahwa Grail adalah ide kerja dan penyesuaian parameter yang benar yang dilakukan dari waktu ke waktu pada saat kondisi pasar berubah. Hal ini bisa diilustrasikan dengan hasil Automated Trading Championship yang sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Submitted Expert Advisors dari semua peserta melewati tes otomatis pada interval waktu dari bulan Januari sampai akhir Juli. Persyaratan utama untuk lulus tes otomatis adalah keuntungan yang diperoleh selama delapan bulan pengujian. Tapi kurang dari setengah robot trading yang mengaku Kejuaraan tetap menguntungkan setelah bekerja otonom selama berbulan-bulan. Anda juga dapat mencoba keahlian Anda dalam membuat dan menyesuaikan robot trading Anda untuk mengikuti Kejuaraan dan mendapatkan hasil pengujian dari Expert Advisor Anda. Selain itu, keikutsertaannya gratis dan penghargaannya mengesankan. Kami berharap dapat melihat Anda di sana Kesimpulan Pedagang intraday profesional menghabiskan banyak waktu duduk di depan komputer mereka dan menunggu saat yang tepat untuk melakukan kesepakatan. Tentu saja, mereka tidak bisa dalam kondisi baik sepanjang waktu. Sebagian besar pedagang sampai pada kesimpulan bahwa tindakan mereka melanggar peraturan perdagangan mereka sendiri. Tidak semua sistem perdagangan dapat diformalkan sepenuhnya, namun sistem semacam itu hampir dapat mengadopsi alat tambahan, seperti indikator, sistem analitik dan filter sinyal palsu. Kami tidak membuat rekomendasi khusus tentang pembelajaran bahasa MQL4 atau MQL5 ini, karena ada banyak artikel bermanfaat lainnya mengenai subjek tersebut. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan beberapa gagasan awal tentang bagaimana memulai trading robot Anda untuk terminal MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Kami berharap artikel ini akan menghemat waktu bagi pendatang baru dan menunjukkan arah yang benar dalam tugas sulit mengembangkan sistem perdagangan otomatis. Peringatan: Semua hak atas materi ini dicadangkan oleh MQL5 Ltd. Menyalin atau mencetak ulang bahan-bahan ini secara keseluruhan atau sebagian dilarang. Sistem Perdagangan Coding Sistem perdagangan hanyalah seperangkat aturan yang digunakan trader untuk menentukan entri dan keluar dari suatu posisi. Mengembangkan dan menggunakan sistem perdagangan dapat membantu trader mencapai tingkat pengembalian yang konsisten sambil membatasi risiko. Dalam situasi yang ideal, trader harus merasa seperti robot, mengeksekusi perdagangan secara sistematis dan tanpa emosi. Jadi, mungkin Anda bertanya kepada diri sendiri: Apa yang menghentikan robot untuk menukar sistem saya Jawabannya: Tidak ada Tutorial ini akan mengenalkan Anda pada alat dan teknik yang dapat Anda gunakan untuk membuat sistem perdagangan otomatis Anda sendiri. Bagaimana Sistem Perdagangan Otomatis Dibuat Sistem perdagangan otomatis dibuat dengan mengubah aturan sistem perdagangan Anda menjadi kode yang dapat dimengerti oleh komputer Anda. Komputer Anda kemudian menjalankan peraturan tersebut melalui perangkat lunak perdagangan Anda, yang mencari perdagangan yang sesuai dengan peraturan Anda. Akhirnya, perdagangan secara otomatis ditempatkan dengan broker Anda. Tutorial ini akan berfokus pada bagian kedua dan ketiga dari proses ini, di mana peraturan Anda diubah menjadi kode yang dapat dipahami dan digunakan oleh perangkat lunak trading Anda. Apa Software Perdagangan Mendukung Sistem Perdagangan Otomatis Ada banyak program perdagangan yang mendukung sistem perdagangan otomatis. Beberapa akan secara otomatis menghasilkan dan menempatkan perdagangan dengan broker Anda. Orang lain secara otomatis akan menemukan perdagangan yang sesuai dengan kriteria Anda, namun Anda harus memesan broker Anda secara manual. Selain itu, program perdagangan otomatis sepenuhnya sering mengharuskan Anda menggunakan broker khusus yang mendukung fitur semacam itu sehingga Anda mungkin juga harus melengkapi formulir otorisasi tambahan. Keuntungan dan Kerugian Sistem perdagangan otomatis memiliki beberapa keuntungan, namun juga memiliki kelemahan. Lagi pula, jika seseorang memiliki sistem perdagangan yang menghasilkan uang secara otomatis sepanjang waktu, dia benar-benar akan memiliki mesin pembuat uang Keuntungan: Sistem otomatis mengambil emosi dan kesibukan kerja dari perdagangan, yang memungkinkan Anda berfokus pada peningkatan Aturan pengelolaan strategi dan uang Anda. 13 Setelah sistem yang menguntungkan dikembangkan, tidak memerlukan pekerjaan dari Anda sampai selesai, atau kondisi pasar menuntut perubahan. Kekurangan: Jika sistem tidak dikodekan dan diuji dengan benar, kerugian besar bisa terjadi dengan sangat cepat. 13 Kadang-kadang tidak mungkin memasukkan peraturan tertentu ke dalam kode, yang membuat sulit mengembangkan sistem perdagangan otomatis. Dalam tutorial ini Anda akan belajar bagaimana merencanakan dan merancang sistem perdagangan otomatis, bagaimana menerjemahkan desain ini ke dalam kode yang komputer Anda akan mengerti, bagaimana cara menguji rencana Anda untuk memastikan kinerja optimal dan akhirnya bagaimana sistem Anda digunakan. Trading Systems Coding: System DesignAutomated trading systems meminimalkan emosi, memungkinkan masuknya order lebih cepat, menyebabkan konsistensi yang lebih besar dan mengatasi masalah pilot-error. Pedagang sistem membagi waktunya antara trading, pengembangan, backtesting, optimasi dan forward testing, untuk menciptakan sistem perdagangan yang layak dan probabilitas tinggi. Perangkat lunak trading forex otomatis memindai pasar untuk perdagangan yang menguntungkan berdasarkan masukan Anda. Cari tahu lebih lanjut tentang alat forex berharga ini. Dengan memadukan analisis yang baik dengan penerapan yang efektif, Anda dapat secara dramatis meningkatkan keuntungan Anda di pasar ini. Sistem perdagangan dapat menghemat waktu dan menghilangkan emosi dari perdagangan, namun mengadopsi satu mengambil keterampilan dan sumber daya - pelajari lebih lanjut di sini. Pertanyaan yang Sering Diajukan Meskipun kedua istilah tersebut sering digunakan untuk menggambarkan kinerja investasi, imbal hasil dan imbal balik bukan satu dan sama. Pelajari bagaimana agen, agen penjual, dan broker sering dianggap sama, namun kenyataannya, posisi real estat ini berbeda. Karena aset yang sangat sedikit bertahan selamanya, salah satu prinsip akuntansi akrual mengharuskan biaya aset menjadi proporsional. Pinjaman suku bunga variabel adalah pinjaman di mana tingkat bunga yang dikenakan pada saldo bervariasi sebagai bunga pasar. Pertanyaan yang Sering Diajukan Meskipun kedua istilah tersebut sering digunakan untuk menggambarkan kinerja investasi, imbal hasil dan imbal balik bukan satu dan sama. Pelajari bagaimana agen, agen penjual, dan broker sering dianggap sama, namun kenyataannya, posisi real estat ini berbeda. Karena aset yang sangat sedikit bertahan selamanya, salah satu prinsip akuntansi akrual mengharuskan biaya aset menjadi proporsional. Pinjaman suku bunga variabel adalah pinjaman di mana tingkat suku bunga yang terisi pada saldo terutang bervariasi sesuai minat pasar. Sistem Perunggasan: Merancang Sistem Anda - Bagian 1 13 Bagian sebelumnya dari tutorial ini melihat unsur-unsur yang membentuk sistem perdagangan dan Membahas kelebihan dan kekurangan penggunaan sistem seperti itu dalam lingkungan live trading. Pada bagian ini, kami membangun pengetahuan itu dengan memeriksa pasar mana yang sangat sesuai untuk perdagangan sistem. Kami kemudian akan melihat secara lebih mendalam berbagai genre sistem perdagangan. Perdagangan di Pasar yang Berbeda Pasar Ekuitas Pasar ekuitas mungkin adalah pasar yang paling umum diperdagangkan, terutama di kalangan pemula. Di arena ini, pemain besar seperti Warren Buffett dan Merrill Lynch mendominasi, dan strategi investasi nilai dan pertumbuhan tradisional sejauh ini adalah yang paling umum. Namun demikian, banyak institusi telah berinvestasi secara signifikan dalam perancangan, pengembangan dan implementasi sistem perdagangan. Investor individu mengikuti tren ini, meski perlahan. Berikut adalah beberapa faktor penting yang perlu diingat saat menggunakan sistem perdagangan di pasar ekuitas: 13 Sejumlah besar ekuitas yang tersedia memungkinkan trader untuk menguji sistem pada berbagai jenis ekuitas - mulai dari saham over-the-counter (OTC) yang sangat volatile hingga Non-volatile blue chips. Keefektifan sistem perdagangan dapat dibatasi oleh rendahnya likuiditas beberapa ekuitas, terutama isu-isu OTC dan pink sheet. Komisi bisa makan menjadi keuntungan yang dihasilkan oleh perdagangan yang sukses, dan bisa meningkatkan kerugian. Ekuitas OTC dan lembar merah muda sering dikenakan biaya komisi tambahan. Sistem perdagangan utama yang digunakan adalah mereka yang mencari nilai - yaitu sistem yang menggunakan parameter yang berbeda untuk menentukan apakah keamanan bernilai undervalued dibandingkan dengan kinerja masa lalu, rekan-rekannya, atau pasar pada umumnya. Pasar Valuta Asing Pasar valuta asing, atau forex. Adalah pasar terbesar dan paling likuid di dunia. Pemerintah dunia, bank dan institusi besar lainnya membukukan triliunan dolar di pasar forex setiap hari. Mayoritas pedagang institusional di forex mengandalkan sistem perdagangan. Hal yang sama berlaku untuk individu di forex, tapi beberapa perdagangan berdasarkan laporan ekonomi atau pembayaran bunga. Berikut adalah beberapa faktor penting yang perlu diingat saat menggunakan sistem perdagangan di pasar forex: Likuiditas di pasar ini - karena volume yang sangat besar - Membuat sistem perdagangan lebih akurat dan efektif. Tidak ada komisi di pasar ini, hanya spread. Karena itu, jauh lebih mudah melakukan transaksi tanpa menambah biaya. Dibandingkan dengan jumlah ekuitas atau komoditas yang tersedia, jumlah mata uang untuk perdagangan terbatas. Namun karena tersedianya pasangan mata uang eksotis - yaitu, mata uang dari negara-negara yang lebih kecil - kisaran dalam hal volatilitas tidak harus terbatas. Sistem perdagangan utama yang digunakan di forex adalah tren yang mengikuti tren (pepatah populer di pasar adalah trennya adalah teman Anda), atau sistem yang membeli atau menjual berjejer. Ini karena indikator ekonomi sering menyebabkan pergerakan harga besar pada satu waktu. Futures Equity, forex, dan pasar komoditas semuanya menawarkan perdagangan berjangka. Ini adalah kendaraan yang populer untuk sistem perdagangan karena jumlah leverage yang lebih tinggi tersedia dan meningkatnya likuiditas dan volatilitas. Namun, faktor-faktor ini dapat memotong dua arah: keduanya dapat memperkuat keuntungan Anda atau menguatkan kerugian Anda. Untuk alasan ini, penggunaan futures biasanya disediakan untuk pedagang sistem perorangan dan institusional tingkat lanjut. Hal ini karena sistem perdagangan yang mampu memanfaatkan pasar berjangka memerlukan penyesuaian yang jauh lebih besar, menggunakan indikator yang lebih maju dan membutuhkan waktu lebih lama untuk dikembangkan. Jadi, Yang Terbaik Yang sampai ke investor individu untuk menentukan pasar mana yang paling sesuai untuk perdagangan sistem - masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kebanyakan orang lebih mengenal pasar ekuitas, dan keakraban ini membuat pengembangan sistem perdagangan menjadi lebih mudah. Namun, forex umumnya dianggap sebagai platform unggulan untuk menjalankan sistem perdagangan - terutama di kalangan pedagang yang lebih berpengalaman. Apalagi jika trader memutuskan untuk memanfaatkan leverage dan volatilitas yang meningkat, alternatif futures selalu terbuka. Pada akhirnya, pilihannya terletak di tangan pengembang sistem. Tip Sistem Trading Trend-Following Systems Metode yang paling umum dalam trading sistem adalah tren - sistem berikut. Dalam bentuknya yang paling mendasar, sistem ini hanya menunggu pergerakan harga yang signifikan, kemudian membeli atau menjual ke arah itu. Sistem bank jenis ini dengan harapan pergerakan harga ini akan mempertahankan tren. Moving Average Systems Sering digunakan dalam analisa teknikal. Rata bergerak adalah indikator yang hanya menunjukkan harga rata-rata stok selama periode waktu tertentu. Inti dari tren berasal dari pengukuran ini. Cara yang paling umum untuk menentukan masuk dan keluar adalah crossover. Logika di balik ini sederhana: tren baru terbentuk saat harga turun di atas atau di bawah harga historisnya yang rata-rata (tren). Berikut adalah bagan yang menggambarkan harga (garis biru) dan MA 20 hari (garis merah) IBM: Sistem Pelarian Konsep mendasar di balik jenis sistem ini serupa dengan sistem rata-rata bergerak. Idenya adalah bahwa ketika baru tinggi atau rendah didirikan, pergerakan harga kemungkinan besar akan berlanjut ke arah pelarian. Salah satu indikator yang bisa digunakan dalam menentukan breakout adalah hamparan Bollinger Band sederhana. Bollinger Bands menunjukkan rata-rata harga tinggi dan rendah, dan jerawat terjadi saat harga memenuhi tepi band. Berikut adalah grafik yang menampilkan harga (garis biru) dan Bollinger Bands (garis abu-abu) Microsoft: Kekurangan Sistem Trend-Following: Pengambilan Keputusan Empiris Diperlukan - Saat menentukan tren, selalu ada elemen empiris untuk dipertimbangkan: durasi Tren bersejarah. Misalnya, rata-rata bergerak bisa selama 20 hari terakhir atau selama lima tahun terakhir, jadi pengembang harus menentukan yang mana yang terbaik untuk sistem. Faktor lain yang harus ditentukan adalah tinggi rata-rata dan titik terendah dalam sistem pelarian. Lagging Nature - Moving averages and breakout system akan selalu tertinggal. Dengan kata lain, mereka tidak akan pernah bisa mencapai puncak atau bawah tren. Ini pasti menghasilkan penyitaan keuntungan potensial, yang terkadang bisa menjadi signifikan. Efek Whipsaw - Diantara kekuatan pasar yang berbahaya bagi keberhasilan sistem berikut tren, ini adalah salah satu yang paling umum. Efek whipsaw terjadi ketika rata-rata bergerak menghasilkan sinyal palsu - yaitu, ketika rata-rata turun hanya sampai kisaran, maka tiba-tiba berbalik arah. Hal ini dapat menyebabkan kerugian besar kecuali jika ada teknik penghentian dan teknik manajemen risiko yang efektif. Pasar Sideways - Sistem berikut tren, pada dasarnya, mampu menghasilkan uang hanya di pasar yang benar-benar melakukan tren. Namun, pasar juga bergerak sideways. Tinggal dalam rentang tertentu untuk jangka waktu yang panjang. Volatilitas Ekstrim Dapat Terjadi - Kadang-kadang, sistem mengikuti tren mungkin mengalami beberapa volatilitas ekstrim, namun pedagang harus tetap menggunakan sistemnya. Ketidakmampuan untuk melakukannya akan mengakibatkan kegagalan terjamin. Countertrend Systems Pada dasarnya, tujuannya dengan sistem countertrend adalah membeli pada harga terendah dan menjual di level tertinggi. Perbedaan utama antara sistem trend dan berikut adalah sistem countertrend tidak mengoreksi diri sendiri. Dengan kata lain, tidak ada waktu yang ditentukan untuk keluar dari posisi, dan ini menghasilkan potensi turun yang tidak terbatas. Jenis Sistem Countertrend Berbagai jenis sistem dianggap sebagai sistem countertrend. Idenya di sini adalah untuk membeli ketika momentum dalam satu arah mulai memudar. Hal ini paling sering dihitung dengan menggunakan osilator. Misalnya, sinyal dapat dihasilkan bila indikator stokastik atau indikator kekuatan relatif lainnya berada di bawah titik-titik tertentu. Ada jenis lain dari sistem perdagangan countertrend, tapi semuanya memiliki tujuan mendasar yang sama - untuk membeli rendah dan menjual tinggi. Kerugian dari Countertrend Mengikuti Sistem: E mpirical Decision-Making Required - Sebagai contoh, salah satu faktor yang harus diputuskan oleh pengembang sistem adalah poin di mana indikator kekuatan relatif memudar. Volatilitas Ekstrim Dapat Terjadi - Sistem ini mungkin juga mengalami beberapa volatilitas ekstrem, dan ketidakmampuan untuk bertahan dengan sistem meskipun volatilitas ini akan mengakibatkan kegagalan terjamin. Kelemahan Tak Terbatas - Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada potensi turun yang tidak terbatas karena sistemnya tidak mengoreksi diri (tidak ada waktu yang ditentukan untuk keluar dari posisi). Kesimpulan Pasar utama yang sistem perdagangannya sesuai adalah pasar ekuitas, forex dan futures. Masing-masing pasar memiliki kelebihan dan kekurangan. Dua genre utama sistem perdagangan adalah sistem mengikuti tren dan sistem countertrend. Terlepas dari perbedaan mereka, kedua jenis sistem, dalam tahap perkembangannya, memerlukan pengambilan keputusan empiris dari pihak pengembang. Selain itu, sistem ini tunduk pada volatilitas ekstrim dan ini mungkin menuntut beberapa stamina - sangat penting bahwa pedagang sistem bertahan dengan sistemnya selama masa-masa ini. Dalam angsuran berikut, mari kita lihat lebih dekat bagaimana merancang sistem perdagangan dan mendiskusikan beberapa perangkat lunak yang digunakan trader sistem untuk membuat hidup mereka lebih mudah. Sistem Perdagangan: Merancang Sistem Anda - Bagian 2